Semi-analytical Valuation for Discrete Barrier Options Under Time-Dependent Levy Processes
演讲者：崔振嵛
时间： 2016-06-08 16:00-17:00
地点：科教服务中心706
An Adaptive Simulation Approach for Pricing Financial Options
演讲者：邓世杰 (美国乔治亚理工大学)
时间： 2016-06-08 14:30-15:30
地点：科教服务中心706
Forecasting Financial Extremes: A Network Degree Measure of Super-Exponential Growth
演讲者：闫晚丰
时间： 2015-12-17 16:10-15:10
地点：科教服务中心703
A new estimator for integrated volatility with microstructure noise and jumps
演讲者：陈海强(厦门大学)
时间： 2015-10-16 10:10-11:10
地点：科教服务中心703
